BARRO, Diana

BARRO, Diana  

Dipartimento di Economia  

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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction 1-gen-2006 BARRO, DianaBASSO, Antonella 4.2 Abstract in Atti di convegno -
A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction 1-gen-2006 BARRO, DianaBASSO, Antonella 3.1 Articolo su libro -
A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction 1-gen-2006 BARRO, DianaBASSO, Antonella 4.1 Articolo in Atti di convegno -
A decomposition approach in multistage stochastic programming 1-gen-2005 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 3.1 Articolo su libro -
A network of business relations to model counterparty risk 1-gen-2008 BARRO, DianaBASSO, Antonella 3.1 Articolo su libro -
A network of business relations to model counterparty risk 1-gen-2008 BARRO, DianaBASSO, Antonella 2.1 Articolo su rivista -
A stochastic programming model for dynamic portfolio management with financial derivatives 1-gen-2022 Barro D. + 2.1 Articolo su rivista -
Alternative Probability Weighting Functions in Behavioral Portfolio Selection 1-gen-2023 Diana BarroMarco CorazzaMartina Nardon 3.1 Articolo su libro -
Behavioral aspects in portfolio selection 1-gen-2021 Barro, DianaCorazza, MarcoNardon, Martina 3.1 Articolo su libro -
Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems 1-gen-2016 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 2.1 Articolo su rivista -
Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems 1-gen-2011 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 3.1 Articolo su libro -
Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio 1-gen-2005 BARRO, DianaBASSO, Antonella 2.1 Articolo su rivista -
Credit contagion in a network of firms with spatial interaction 1-gen-2008 BARRO, DianaBASSO, Antonella 3.1 Articolo su libro -
Credit contagion in a network of firms with spatial interaction 1-gen-2010 BARRO, DianaBASSO, Antonella 2.1 Articolo su rivista -
Cumulative Prospect Theory portfolio selection 1-gen-2020 Diana BarroMarco CorazzaMartina Nardon 3.1 Articolo su libro -
Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari 1-gen-2002 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Distribuzioni generalizzate per la descrizione dei corsi azionari e per l'option pricing 1-gen-2000 BARRO, Diana 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Downside risk in multiperiod tracking error models 1-gen-2012 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 3.1 Articolo su libro -
Downside risk in multiperiod tracking error models 1-gen-2014 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 2.1 Articolo su rivista -
Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach 1-gen-2005 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 2.1 Articolo su rivista -