ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
EnglishIn this contibution the authors propose a contagion model for bank loan portfolios that takes into account both a macroeconomic component and a firm-specific microeconomic component due to the counterparty risk. The macroeconomic effect is assumed dependent on a few economic factors while the microeconomic mechanism of propagation is due to the business relations, explicitly modeled through the client network. A wide Monte Carlo simulation analysis is carried out in order to study the main festures of the model.
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2005 | |
| Titolo: | Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio | |
| Rivista: | THE ICFAI JOURNAL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT | |
| Volume: | 2 n. 4 | |
| Appare nelle tipologie: | 2.1 Articolo su rivista |
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| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| FinalContagionBarroBassoCredit2005.pdf | Documento in Pre-print | Accesso chiuso-personale | Riservato |
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