Frattarolo, Lorenzo

Frattarolo, Lorenzo  

Dipartimento di Economia  

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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
A time varying performance evaluation of hedge fund strategies through aggregation 1-gen-2014 BILLIO, MonicaFrattarolo, LorenzoPELIZZON, Loriana 2.1 Articolo su rivista -
Clustering in Dynamic Causal Networks as a Measure of Systemic Risk on the Euro Zone 1-gen-2016 BILLIO, MonicaFrattarolo, Lorenzo + 2.1 Articolo su rivista -
Combining permutation tests to rank systemically important banks 1-gen-2020 Pizzi ClaudioParpinel FrancescaFrattarolo Lorenzo 2.1 Articolo su rivista -
Disagreement in Signed Financial Networks 1-gen-2018 Monica BillioRoberto CasarinMichele CostolaLorenzo Frattarolo 3.1 Articolo su libro -
A discussion on: Random-projection ensemble classification by T. Cannings and R. Samworth 1-gen-2017 CASARIN, RobertoFrattarolo, LorenzoROSSINI, LUCA 2.1 Articolo su rivista -
Do we need a stochastic trend in cay estimation? Yes. 1-gen-2016 COSTOLA, MICHELEFrattarolo, LorenzoLUCCHETTA, MarcellaPARADISO, Antonio 3.1 Articolo su libro -
Empirical Projected Copula Process and Conditional Independence An Extended Version 1-gen-2013 Frattarolo, Lorenzo + 2.1 Articolo su rivista -
Global Systemically Important Banks: A Permutation Test Approach 1-gen-2016 Frattarolo, LorenzoPARPINEL, FrancescaPIZZI, Claudio 7.01 Working paper -
Hedge fund tail risk: An investigation in stressed markets 1-gen-2016 BILLIO, MonicaFrattarolo, LorenzoPELIZZON, Loriana 2.1 Articolo su rivista -
Networks in risk spillovers: a multivariate GARCH perspective 1-gen-2016 BILLIO, MonicaPELIZZON, LorianaFrattarolo, Lorenzo + 7.01 Working paper -
Opinion Dynamics and Disagreements on Financial Networks 1-gen-2019 Billio M.R. CasarinM. CostolaL. Frattarolo 2.1 Articolo su rivista -
Orthogonal Polynomials Derivative for Empirical Copula 1-gen-2014 Frattarolo, Lorenzo + 3.1 Articolo su libro -
Proximity-structured multivariate volatility models for systemic risk 1-gen-2013 Frattarolo, LorenzoBILLIO, MonicaPELIZZON, Loriana + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS:A PERMUTATION TEST APPROACH 1-gen-2016 Frattarolo, LorenzoPARPINEL, FrancescaPIZZI, Claudio 2.1 Articolo su rivista -