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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
Simulation Based Methods for Financial Time Series 1-gen-2002 BILLIO, Monica 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Option pricing via Regime Switching models and MultiLayer Perceptrons: a comparative approach 1-gen-2002 BILLIO, MonicaCORAZZA, Marco + 2.1 Articolo su rivista -
Bayesian inference in dynamic models with latent factors 1-gen-2003 BILLIO, MonicaCASARIN, RobertoSARTORE, Domenico 7.01 Working paper -
The DCC test: powerless evidence of no contagion 1-gen-2003 BILLIO, Monica + 7.16 Altro -
Turning point chronology for the Euro-zone 1-gen-2003 BILLIO, Monica + 7.16 Altro -
Volatility and shocks spillover before and after EMU in Europe stock markets 1-gen-2003 BILLIO, MonicaPELIZZON, Loriana 2.1 Articolo su rivista -
Contagion and interdependence measures: some words of caution 1-gen-2003 BILLIO, MonicaPELIZZON L. + 7.16 Altro -
Kernel-based Indirect Inference 1-gen-2003 BILLIO, Monica + 2.1 Articolo su rivista -
Stochastic Volatility Model: A Survey with Applications to Option Pricing and Value at Risk 1-gen-2003 BILLIO, MonicaSARTORE, Domenico 3.1 Articolo su libro -
Contagion and Interdependence in Stock Markets: Have they been misdiagnosed? 1-gen-2003 BILLIO, MonicaPELIZZON, Loriana 2.1 Articolo su rivista -
Extreme Returns in a Shortfall Risk Framework 1-gen-2003 BILLIO, MonicaCASARIN, Roberto 4.1 Articolo in Atti di convegno -
A generalised Dynamic Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation 1-gen-2004 BILLIO, Monica + 7.16 Altro -
Business cycle analysis with multivariate Markov switching models 1-gen-2004 BILLIO, Monica + 7.16 Altro -
Dating Euro15 monthly business cycle jointly using GDP and IPI 1-gen-2004 BILLIO, Monica + 7.16 Altro -
A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle 1-gen-2004 BILLIO, Monica + 7.16 Altro -
Contagion Detection with Switching Regime Models: a Short and Long Run Analysis 1-gen-2005 BILLIO, MonicaPELIZZON, Loriana + 7.16 Altro -
Stochastic Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints 1-gen-2005 BILLIO, MonicaCASARIN, Roberto 7.16 Altro -
Relazione sulla situazione e le prospettive della facoltà di Economia 1-gen-2005 BASSO, AntonellaBILLIO, MonicaPOLLES, MarziaRIZZI, DinoROMANAZZI, MarioSTOCCHETTI, Andrea 7.02 Rapporto di ricerca -
Multivariate Markov Switching Dynamic Conditional Correlation GARCH representations for contagion analysis 1-gen-2005 BILLIO, MonicaCAPORIN, Massimiliano 2.1 Articolo su rivista -
Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion 1-gen-2006 BILLIO, Monica + 7.16 Altro -
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