ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.Mentre il precedente U-Gov Catalogo era un database chiuso, ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
EnglishThis paper provides an extension of the Dynamic Conditional Correlation model of Engle (2002) by allowing both the unconditional correlation and the parameters to be driven by an unobservable Markov chain. We provide the estimation algorithm and perform an empirical analysis of the contagion phenomenon in which our model is compared to the traditional CCC and DCC representations.
http://hdl.handle.net/10278/29049| Titolo: | Multivariate Markov Switching Dynamic Conditional Correlation GARCH representations for contagion analysis |
| Autori interni: | BILLIO, Monica CAPORIN, Massimiliano |
| Data di pubblicazione: | 2005 |
| Rivista: | STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS |
| Abstract: | This paper provides an extension of the Dynamic Conditional Correlation model of Engle (2002) by allowing both the unconditional correlation and the parameters to be driven by an unobservable Markov chain. We provide the estimation algorithm and perform an empirical analysis of the contagion phenomenon in which our model is compared to the traditional CCC and DCC representations. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/10278/29049 |
| Appare nelle tipologie: | 2.1 Articolo su rivista |
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