Con il presente lavoro si propone un metodo risolutivo per una interessante classe di problemi di selezione di portafoglio in media-varianza, contenenti vincoli di non-negatività, lotti minimi di acquisto e vincoli di interezza. Nella fase di implementazione di tale approccio operativo si sono presi in considerazione alcuni aspetti pratici, in particolare: la formulazione in termini di quantità e presenza dei lotti minimi di acquisto; la possibilità di acquisto di soli multipli interi positivi dei lotti minimi di acquisto.
Un modello risolutivo a variabili miste-intere per la selezione di portafoglio in media-varianza
CANESTRELLI, Elio;CORAZZA, Marco
1992-01-01
Abstract
Con il presente lavoro si propone un metodo risolutivo per una interessante classe di problemi di selezione di portafoglio in media-varianza, contenenti vincoli di non-negatività, lotti minimi di acquisto e vincoli di interezza. Nella fase di implementazione di tale approccio operativo si sono presi in considerazione alcuni aspetti pratici, in particolare: la formulazione in termini di quantità e presenza dei lotti minimi di acquisto; la possibilità di acquisto di soli multipli interi positivi dei lotti minimi di acquisto.
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