Modelli previsivi neurali: un'applicazione al mercato finanziario italiano

In lavori precedenti, alcuni autori hanno analizzato il mercato finanziario italiano, riscontrando tracce evidenti di predicibilità. Nel presente lavoro riprendiamo la medesima linea di ricerca. L'oggetto di analisi sono i rendimenti logaritmici giornalieri dell'indice della borsa italiana (COMIT) e lo strumento utilizzato è costituito da alcuni particolari modelli non lineari e non parametrici derivanti dal campo della soft Artificial Intelligence, le cosiddette Artificial Neural Networks a struttura (feedforward) Multi-layer Perceptron. I risultati che si ottengono rivelano ancora tracce evidenti di predicibilità e sono connessi a prestazioni interessanti in relazione al trend ed al segno della serie storica presa in esame.