ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
EnglishIn a paper published in this journal –Zhang W.-G., Zhang X.-L., Xiao W.-L. (2009), Portfolio selection under possibilistic mean-variance utility and a SMO algorithm. European Journal of Operational Research , 197(2), 693-700 –, the Authors investigate a fuzzy approach to the portfolio selection problem in which the stock returns are represented in terms of trapezoidal fuzzy numbers. In this note, we show that the expression provided for the possibilistic covariance is not consistent with the definition of possibilistic covariance given in the paper itself, and we derive the right expression for such a covariance.
| Autori: | Marco Corazza (Corresponding) |
| Data di pubblicazione: | 2020 |
| Titolo: | A note on “Portfolio selection under possibilistic mean-variance utility and a SMO algorithm” |
| Rivista: | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2020.05.039 |
| Volume: | 288 |
| Appare nelle tipologie: | 2.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| EJOR-2021-A_note_on_“Portfolio_selection_under_possibilistic_mean_variance_utility_and_a_SMO_algorithm”.pdf | Articolo. | Versione dell'editore | Accesso chiuso-personale | Riservato |
http://hdl.handle.net/10278/3726310
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