Questa tesi, che si articola in tre parti, in un primo momento propone la specificazione, lo sviluppo e il coordinamento di metodiche e di strumenti alternativi a quelli impiegati nell'approccio classico per l'analisi dell'evoluzione dei prezzi speculativi; in particolare, considera le distribuzioni di probabilità Pareto-Lévy stabili, i moti Browniani frazionari e le dinamiche deterministiche non lineari complesse. In un secondo momento, la tesi propone l'utilizzo di tali metodiche e di tali strumenti al fine di analizzare empiricamente il mercato finanziario italiano. In un terzo e ultimo momento propone degli strumenti e dei modelli economico-finanziari "coerenti" con i risultati empirici empirici ottenuti; in particolare, propone un approccio alla valutazione del valore di equilibrio in una opzione call di tipo europeo nell'ipotesi in cui la legge degli incrementi dei logaritmi dei prezzi sia descrivibile da una dinamica deterministica non lineare complessa.

Caso e Caos Deterministico: un Approccio all’Analisi delle Leggi di Evoluzione dei Prezzi Speculativi

CORAZZA, Marco
1995

Abstract

Questa tesi, che si articola in tre parti, in un primo momento propone la specificazione, lo sviluppo e il coordinamento di metodiche e di strumenti alternativi a quelli impiegati nell'approccio classico per l'analisi dell'evoluzione dei prezzi speculativi; in particolare, considera le distribuzioni di probabilità Pareto-Lévy stabili, i moti Browniani frazionari e le dinamiche deterministiche non lineari complesse. In un secondo momento, la tesi propone l'utilizzo di tali metodiche e di tali strumenti al fine di analizzare empiricamente il mercato finanziario italiano. In un terzo e ultimo momento propone degli strumenti e dei modelli economico-finanziari "coerenti" con i risultati empirici empirici ottenuti; in particolare, propone un approccio alla valutazione del valore di equilibrio in una opzione call di tipo europeo nell'ipotesi in cui la legge degli incrementi dei logaritmi dei prezzi sia descrivibile da una dinamica deterministica non lineare complessa.
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