Quaderno del Dipartimento di Matematica 102, Università Ca' Foscari, Venezia
In questo lavoro si considerano e si comparano due approcci quantitativi non tradizionali per la valutazione di opzioni finanziarie. Il primo è uno strumento non lineare e non parametrico, le cosiddette reti neurali artificiali; il secondo è uno strumento stocastico parametrico, i cosiddetti modelli regime switching. Entrambi questi approcci sono applicati alla valutazione di una particolare categoria di strumenti derivati: le opzioni finanziarie call di tipo europeo scritte sull'indice azionario FTSE-100.
Modelli neuronali e modelli switching regime per la valutazione di opzioni finanziarie
BILLIO, Monica
;CORAZZA, Marco
;
2001-01-01
Abstract
In questo lavoro si considerano e si comparano due approcci quantitativi non tradizionali per la valutazione di opzioni finanziarie. Il primo è uno strumento non lineare e non parametrico, le cosiddette reti neurali artificiali; il secondo è uno strumento stocastico parametrico, i cosiddetti modelli regime switching. Entrambi questi approcci sono applicati alla valutazione di una particolare categoria di strumenti derivati: le opzioni finanziarie call di tipo europeo scritte sull'indice azionario FTSE-100.
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