Elementi di Econometria

Elementi di Econometria presents the foundations of econometric analysis, with particular emphasis on time series. The volume covers the linear regression model, stochastic processes, stationarity and ergodicity, forecasting, non-stationary and cointegrated processes, specification strategies, simultaneous equation systems, identification, sample information, exogeneity, Bayesian inference, and decision theory.

Elementi di Econometria presenta i fondamenti dell'analisi econometrica con particolare attenzione alle serie storiche. Il volume tratta il modello di regressione lineare, i processi stocastici, la stazionarietà e l'ergodicità, la previsione, i processi non stazionari e cointegrati, le strategie di specificazione, i sistemi di equazioni simultanee, l'identificazione, l'informazione campionaria, l'esogeneità, l'inferenza bayesiana e la teoria delle decisioni.