In questo lavoro si applica una procedura di stima dei quattro parametri di una distribuzione di probabilità Pareto-Levy stabile alle serie temporali dei rendimenti logaritmici di alcune attività azionarie del mercato finanziario italiano.
Determinazione dei parametri di una distribuzione Pareto-Lévy stabile per i titoli azionari del mercato italiano (e Allegati 1, 2 e 3)
CANESTRELLI, Elio;CORAZZA, Marco
;
1995-01-01
Abstract
In questo lavoro si applica una procedura di stima dei quattro parametri di una distribuzione di probabilità Pareto-Levy stabile alle serie temporali dei rendimenti logaritmici di alcune attività azionarie del mercato finanziario italiano.
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