I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafoglio: una rassegna

In questo tutorial si presentano le principali categorie di vincoli a variabili miste-intere che, a partire dai primi anni ’90 del secolo scorso, sono state prese in considerazione nella formulazione di problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari al fine di dare a questi stessi problemi una valenza operativa maggiore di quella posseduta dagli analoghi problemi fino ad allora trattati. Le specifiche categorie di tali vincoli che qui si considerano sono le seguenti tre: i vincoli relativi ai lotti minimi di transazione che devono essere acquistati o venduti in un numero intero non nullo di unità; i vincoli relativi al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari che possono essere acquistati e venduti; i vincoli relativi al minimo numero intero positivo di lotti minimi di transazione di un dato titolo azionario che deve essere acquistato.

In questo tutorial si presentano le principali categorie di vincoli a variabili miste-intere che, a partire dai primi anni '90 del secolo scorso, sono state prese in considerazione nella formulazione di problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari, ciò al fine di dare a questi stessi problemi una valenza operativa maggiore di quella posseduta dagli analoghi problemi fino ad allora trattati. Le specifiche categorie di tali vincoli che qui si considerano sono le seguenti tre: i vincoli relativi ai lotti minimi di transazione che devono essere acquistati o venduti in un numero intero non nullo di unità; i vincoli relativi al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari che possono essere acquistati e venduti; i vincoli relativi al minimo numero intero positivo di lotti minimi di transazione di un dato titolo azionario che deve essere acquistato.