Reti neurali artificiali per la valutazione di opzioni

In questo lavoro si considera un particolare strumento quantitativo non lineare e non parametrico, le cosiddette reti neurali artificiali, applicato alla valutazione di opzioni finanziarie. Inizialmente si procede alla presentazione di un particolare tipo di rete neurale artificiale, il multilayer perceptron ad apprendimento supervisionato, evidenziandone le caratteristiche fondamentali. Successivamente, dopo aver brevemente riassunto alcuni approcci seguiti da altri autori, si applica lo strumento presentato alla valutazione di una particolare categoria di strumenti derivati: le opzioni finanziarie call di tipo europeo scritte sull'indice azionario inglese FTSE-100. Infine, si evidenziano vantaggi e limiti della modellistica proposta.