CORSI, Fulvio

CORSI, Fulvio  

Dipartimento di Economia  

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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
A Bayesian High-Frequency Estimator of the Multivariate Covariance of Noisy and Asynchronous Returns 1-gen-2014 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility 1-gen-2008 CORSI, Fulvio 2.1 Articolo su rivista -
Bond Risk Premia Forecasting: A Simple Approach for Extracting Macroeconomic Information from a Panel of Indicators 1-gen-2013 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Bridge homogeneous volatility estimators 1-gen-2014 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Consistent High-precision Volatility from High-frequency Data 1-gen-2001 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Discrete sine transform for multi-scale realized volatility measures 1-gen-2012 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Discrete-Time Volatility Forecasting With Persistent Leverage Effect and the Link With Continuous-Time Volatility Modeling 1-gen-2012 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Follow the money: The monetary roots of bubbles and crashes 1-gen-2014 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
HAR Modeling for Realized Volatility Forecasting 1-gen-2012 CORSI, Fulvio + 3.1 Articolo su libro -
Intraday LeBaron effects 1-gen-2009 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
MISSING IN ASYNCHRONICITY: A KALMAN-EM APPROACH FOR MULTIVARIATE REALIZED COVARIANCE ESTIMATION 1-gen-2014 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Modeling tick-by-tick realized correlations 1-gen-2010 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Realized Covariance Tick-by-Tick in Presence of Rounded Time Stamps and General Microstructure Effects 1-gen-2012 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Realizing smiles: Options pricing with realized volatility 1-gen-2012 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Risk Allocation: The Double Face of Financial Derivatives 1-gen-2011 CORSI, Fulvio + 7.01 Working paper -
Smile from the past: A general option pricing framework with multiple volatility and leverage components 1-gen-2015 BORMETTI, GIACOMOCORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
A stochastic volatility framework with analytical filtering 1-gen-2017 CASARIN, RobertoCORSI, Fulvio + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
The Volatility of Realized Volatility 1-gen-2008 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting 1-gen-2010 CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -
When Micro Prudence Increases Macro Risk: The Destabilizing Effects of Financial Innovation, Leverage, and Diversification In corso di stampa CORSI, Fulvio + 2.1 Articolo su rivista -