Lo scopo del presente lavoro è quello di testare la presenza di una sorta di dipendenza a lungo termine nelle serie storiche dei tassi di rendimento relativi ai principali indici e titoli azionari del mercato finanziario italiano. A tal fine viene applicata l'analisi rescaled range, sia nella sua versione classica proposta da Hurst ed ampliata da Mandelbrot, sia nella sua versione modificata elaborata da Lo per tener conto di una distorsione dovuta alla presenza di una eventuale dipendenza a breve termine.
Fenomeno della dipendenza a lungo termine nel mercato finanziario italiano
CORAZZA, Marco
;
1993-01-01
Abstract
Lo scopo del presente lavoro è quello di testare la presenza di una sorta di dipendenza a lungo termine nelle serie storiche dei tassi di rendimento relativi ai principali indici e titoli azionari del mercato finanziario italiano. A tal fine viene applicata l'analisi rescaled range, sia nella sua versione classica proposta da Hurst ed ampliata da Mandelbrot, sia nella sua versione modificata elaborata da Lo per tener conto di una distorsione dovuta alla presenza di una eventuale dipendenza a breve termine.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
1993-Corazza_Nardelli-Fenomeno_della_dipendenza_a_lungo_termine_nel_mercato_finanziario_italiano-AMASES.pdf
accesso aperto
Descrizione: Articolo nella sua versione finale.
Tipologia:
Versione dell'editore
Licenza:
Accesso libero (no vincoli)
Dimensione
6.21 MB
Formato
Adobe PDF
|
6.21 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.