Autosimilarità e comportamento non lineare di un indice azionario nel mercato italiano

Ci si propone di studiare la serie storica di un indice azionario del mercato italiano, ipotizzando una distribuzione Pareto-stabile per i rendimenti, in primo luogo per vedere se è presente una struttura frattale, in secondo luogo per scoprire se tale struttura è generata da un processo dinamico "caotico". Il presente lavoro è stato compiuto sul tasso di rendimento dell'indice azionario COMIT, ma nel prossimo futuro ci si propone di eseguire lo stesso tipo di analisi sui prezzi deflazionati e/o detrendizzati come proposto da altri autori.