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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
First passage and excursion time models for valuing defaultable bonds: a review with some insights 1-gen-2008 NARDON, Martina 2.1 Articolo su rivista -
Simulating a Generalized Gaussian Noise with Shape Parameter 1/2 1-gen-2008 NARDON, MartinaPIANCA, Paolo 3.1 Articolo su libro -
Esercizi sulle funzioni di più variabili reali con applicazioni all’economia 1-gen-2008 CORAZZA, MarcoGUSSO, RiccardoNARDON, Martina + 7.16 Altro -
On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing 1-gen-2008 NARDON, Martina + 2.1 Articolo su rivista -
Esercizi di matematica finanziaria: regimi finanziari, rendite e ammortamenti 1-gen-2006 GUSSO, RiccardoNARDON, Martina + 7.16 Altro -
An efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing 1-gen-2006 NARDON, Martina + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing 1-gen-2006 NARDON, Martina + 3.1 Articolo su libro -
Esercizi di algebra lineare e sistemi di equazioni lineari con applicazioni all'economia 1-gen-2006 GUSSO, RiccardoNARDON, Martina + 7.16 Altro -
Esercizi sulle funzioni: modelli lineari e non lineari con applicazioni all’economia 1-gen-2006 GUSSO, RiccardoNARDON, Martina + 7.16 Altro -
Simulation techniques for generalized Gaussian densities 1-gen-2006 NARDON, MartinaPIANCA, Paolo 3.1 Articolo su libro -
Valuing defaultable bonds: an excursion time approach 1-gen-2005 NARDON, Martina 2.1 Articolo su rivista -
First passage and excursion time models for valuing defaultable bonds 1-gen-2005 NARDON, Martina 7.01 Working paper -
A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options 1-gen-2004 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
Un'introduzione al rischio di credito 1-gen-2004 NARDON, Martina 7.01 Working paper -
Atti del Workshop Didattico di Finanza Quantitativa 1-gen-2004 CORAZZA, MarcoNARDON, Martina 5.1 Curatela -
Modelli di first passage time per il rischio di credito 1-gen-2004 NARDON, Martina 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Discrete monitoring correction of American options exercise 1-gen-2003 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" 1-gen-2003 BASSO, AntonellaCORAZZA, MarcoNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 5.1 Curatela -
An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options 1-gen-2002 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 7.01 Working paper -
Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options 1-gen-2002 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 7.01 Working paper -
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