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Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio
2000-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Distribuzioni generalizzate per la descrizione dei corsi azionari e per l'option pricing
2000-01-01 Barro, Diana
Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari
2000-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici
2002-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari
2002-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari
2002-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano
2003-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Tracking error in multistage portfolio models
2003-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro
2004-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems
2004-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Un'introduzione ai modelli di rischio di credito per portafogli finanziari
2004-01-01 Barro, Diana
Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach
2005-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization
2005-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
A decomposition approach in multistage stochastic programming
2005-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Tracking Error: a multistage porfolio model
2005-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio
2005-01-01 Barro, Diana; Basso, Antonella
Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems
2006-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction
2006-01-01 Barro, Diana; Basso, Antonella
A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction
2006-01-01 Barro, Diana; Basso, Antonella
Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization
2006-01-01 Barro, Diana; Canestrelli, Elio
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