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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio 1-gen-2000 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Distribuzioni generalizzate per la descrizione dei corsi azionari e per l'option pricing 1-gen-2000 BARRO, Diana 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari 1-gen-2000 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici 1-gen-2002 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari 1-gen-2002 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari 1-gen-2002 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 3.1 Articolo su libro -
Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano 1-gen-2003 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 3.1 Articolo su libro -
Tracking error in multistage portfolio models 1-gen-2003 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro 1-gen-2004 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems 1-gen-2004 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Un'introduzione ai modelli di rischio di credito per portafogli finanziari 1-gen-2004 BARRO, Diana 7.01 Working paper -
Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach 1-gen-2005 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 2.1 Articolo su rivista -
Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization 1-gen-2005 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 7.01 Working paper -
A decomposition approach in multistage stochastic programming 1-gen-2005 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 3.1 Articolo su libro -
Tracking Error: a multistage porfolio model 1-gen-2005 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 7.01 Working paper -
Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio 1-gen-2005 BARRO, DianaBASSO, Antonella 2.1 Articolo su rivista -
Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems 1-gen-2006 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction 1-gen-2006 BARRO, DianaBASSO, Antonella 4.2 Abstract in Atti di convegno -
A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction 1-gen-2006 BARRO, DianaBASSO, Antonella 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization 1-gen-2006 BARRO, DianaCANESTRELLI, Elio 2.1 Articolo su rivista -
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