Sfoglia per Autore  AHELEGBEY, DANIEL FELIX

opzioni
Mostrati risultati da 1 a 10 di 10
Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes 1-gen-2012 AHELEGBEY, DANIEL FELIXBILLIO, MonicaCASARIN, Roberto 3.1 Articolo su libro -
Change-Point Detection and Bayesian Graphical Models for Vector Signals 1-gen-2013 AHELEGBEY, DANIEL FELIXADDO, MARTEY PETER 7.01 Working paper -
Bayesian Selection of Systemic Risk Networks 1-gen-2014 AHELEGBEY, DANIEL FELIX + 2.1 Articolo su rivista -
Graphical Models For Empirical Evaluation of Macro Financial Linkages 1-gen-2014 AHELEGBEY, DANIEL FELIX 7.01 Working paper -
Modeling Time Varying Dependence In Multivariate Time Series With Generalized Autoregressive Score Dynamics. 1-gen-2014 AHELEGBEY, DANIEL FELIX + 7.01 Working paper -
Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach 1-gen-2014 CASARIN, RobertoAHELEGBEY, DANIEL FELIXBILLIO, Monica 3.1 Articolo su libro -
Hierarchical Graphical Models With Application to Systemic Risk 1-gen-2014 AHELEGBEY, DANIEL FELIX + 3.1 Articolo su libro -
Sparse BGVAR models for Systemic Risk Analysis 1-gen-2015 AHELEGBEY, DANIEL FELIXBILLIO, MonicaCASARIN, Roberto 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Bayesian Graphical Models for STructural Vector Autoregressive Processes 1-gen-2016 AHELEGBEY, DANIEL FELIXBILLIO, MonicaCASARIN, Roberto 2.1 Articolo su rivista -
Modeling Turning Points in the Global Equity Market 1-gen-2021 Ahelegbey D. F.Billio M.Casarin R. 2.1 Articolo su rivista -
Mostrati risultati da 1 a 10 di 10
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file disponibili sulla rete interna
  •  file disponibili agli utenti autorizzati
  •  file disponibili solo agli amministratori
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile